Python与期货量化投资实战经验分享会

Saturday, March 17, 2018 12:30 PM ~ Saturday, March 17, 2018 5:00 PM
限额70人
CDA数据分析师

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活动主题介绍:

1、先导设置简明的交易规则讲解,让您在正确的道路上最快领悟交易规则、资金管理、风险控制的精髓;

2、分享量化交易领域的前沿技术(大数据、机器学习、智能投顾),高屋建瓴,让您对量化投资拥有更广阔视野;

3、完整阐述期货量化交易策略,对交易策略从构建、回测、评价到优化逐级递进,让您从0到1学会量化交易;

时间

主题

嘉宾

12:30-13:00

签到


13:00-13:50

主题1:期货量化交易实战

期货市场概述;

期货交易规则;

期货量化交易平台选择;

期货交易的理念;

黄文婷

13:50-14:00

互动交流

14:00-14:50

主题2:Quant-前沿技术

(大数据、机器学习、智能投顾)综合实战的高级战场

李紫超

14:50-15:00

互动交流

15:00-15:50

主题3: CTA策略开发

CTA概念;

CTA的特征和优势;

CTA的收益来源;

CTA的数据处理;

CTA的策略构建和回测;

CTA的策略评价和优化

于明

15:50-17:00

自由交流环节



嘉宾介绍:

于明:中国人民大学客座教授。曾在多家私募机构任职,具有多年私募投资工作经验,擅长投研系统搭建,对股票、期货量化投资有深入研究。在量化投资的资产配置、策略研发、策略组合、组合管理、资管产品设计各个方面有丰富的经验。


李紫超:拥有多年的机构投资管理经验,涉及套利、坐庄、量化等交易领域。精通套利模型(期现套利、跨期套利、α套利、量化对冲等),CTA策略,因子策略、资产配置模型等模型和交易策略的研发和运用。经管之家量化投资就业班首席顾问。


主办方:


   经管之家量化投资学员logo.png


宏源期货.png 

 

活动联系人:

王老师 13488782942

 微 信 w25092205


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