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量化金融是国际上金融科技与资产管理行业的结合最重要的应用,是人工智能时代投资的主要手段,国际上排名前十的对冲基金一半是量化基金。量化交易在各大投资银行和对冲基金公司中成为交易系统的主流。量化如何实现合理的资产配置和做好风控,是每个量化投资者需要考虑的问题。
无论你是新入门量化,好奇如何选股,实现科学量化资产配置,还是在资产配置上获得一些建议与启发;还是你已经从事量化交易有些时间,需要一些新的投资思路,你都可以从本次活动受益。
在11月21号的活动中,我们有幸请到了两位拥有丰富量化经验的嘉宾,吕思江博士和胡晨先生,他们会就选股与资产配置,风险管理和内控以及套利量化策略构建分享他们的见解。
本次分享将主要涉及以下3个方面的内容:
选股与资产配置
风险管理和机构内控结构
套利交易实操概述
2019年11月21日 星期四 晚上7-9点
19:00 - 19:10 开场介绍 19:10 - 19:40 吕思江 19:40 - 20:10 胡晨 20:10-20:30 Q&A
胡晨
清华大学自动化系本科,哈佛大学计算机专业硕士。CFA持证人。担任某国企资管资产管理业务总部投资经理。有10年以上量化投资经验,12年量化软件系统开发经验。成功管理过多个投资产品和投资团队。
吕思江
美国数学博士,历任Traxis Capital,NYC大宗商品分析师,Deutsche Bank量化和衍生品研究员,2015年后在数家大型券商担任量化策略高级分析师,7年因子选股、多资产策略研究经验。
活动免费,名额有限,先到先得
时间:2019年11月21号 晚上7-9点
地点:上海市大连路500号WeWork1楼
想真正掌握量化交易?报名我们的量化课程吧
如对课程有任何问题,请咨询小梦老师:
13472726064(微信同号)
课程介绍
没有单一策略适合长期稳定的交易,如何在较大亏损发生的时候资金还是表现的比较好,是程序化交易者面对的课题。高级量化交易策略课程选择一定编程基础和金融基础的学员,在2个月时间里了解交易系统的各部分,帮助学员掌握,运用python,编测各种交易策略,进行量化投资,以及开发出自研策略。自从面世以来,获得了广大学员的一致好评。
适合人群
掌握python基本运用
金融工程专业背景的同学/工作人士,希望能够在课本之外工作之余进一步了解python在金融市场的实战应用
非金融工程专业背景的同学/工作人士,希望能够系统性了解量化投资以及在投资中的实际应用
在证券公司/基金/银行/期货公司/交易所等相关领域工作的职场人士,希望进一步提升自己的竞争力
希望通过学习系统掌握量化投资相关的实务技能,为后续跳槽/转行做必要的知识技能准备与提升
对于金融科技行业感兴趣的程序员
课程大纲
Python量化进阶:量化交易市场实战开户,python 高级;python交易系统设计;
CTA策略+实战项目:双均线策略;Dual Thrust策略;AtrRsi策略布林带通道策略;金肯特钠策略;海龟策略;多策略组合策略;CTA策略自研
套利策略+实战项目:期现套利策略;跨期套利策略;跨品种套利策略
股票策略+实战项目:股票-Alpha选股策略;股票-日内T+0策略
机器学习策略+实战项目:机器学习-机器学习CTA策略;机器学习高频策略
课程福利
提供国内各大交易所tick数据:火币、Okex、浙商期货、大商所、SHFE、CZCE、CFFEX、CZCE
提供金融市场关键联系人:量投科技、国富期货、浙商期货、南华期货、火币、Okex、1Token、Wind
学习目标
掌握Python金融数据处理分析以及数据库搭建
掌握CTA策略以及如何运用python实现该策略
掌握股票策略以及如何运用python实现该策略
掌握套利策略以及如何运用python实现该策略
掌握机器学习策略以及如何运用python实现该策略
掌握交易系统各部分的构建